Пресс-служба

Новые подходы к управлению и регулированию банковских рисков Финансы и бизнес, 2, год Рубрика: В новых сферах, подверженных риску, потребность в управлении рисками ощущается еще острее. На международном уровне компания провела опрос крупнейших банков и финансовых институтов в Америке, Европе и Азии. Согласно полученным результатам в этих компаниях пока еще не сумели во всех сферах добиться эффективного управления рисками. С точки зрения органов регулирования и надзора за деятельностью кредитных учреждений также следует констатировать изменение философии в сторону качественного, риск-ориентированного банковского надзора. Административно-правовая функция банковского надзора, связанная, главным образом, с мерами регулирования банковского бизнеса, долгое время оставалась преобладающей.

Управление рисками

В основу системы управления рисками Банка положены рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, Национального банка Республики Беларусь и разработки международной банковской практики в данном направлении. Сформированная в Банке система управления рисками базируется на следующих основных принципах: Банк осведомлен обо всех основных присущих банковской деятельности рисках.

Под системой управления рисками в Банке понимается комплекс методов и банка (бизнес-линиями, бизнес-процессами), которые генерируют риски.

Сегодня, по сравнению с предыдущими годами, наш банк добился определенных успехов в области управления рисками и усовершенствовал систему управления рисками в соответствии со следующими аспектами: Структура управления рисками Структура управления рисками в банке, будучи всеобъемлющей и чувствительной к рискам в банке, в том числе изменениям которые могут возникнуть в области банковского бизнеса, основывается на совершенные процедурам и правилам управления рисками и включает в себя следующие: Честность в управлении рисками В области управления рисками в банке, риски связи с многосторонней деятельности банка анализируются в целом, а не по отдельности, что предотвращает от создания другого риска и поддерживает риски на уровне контролируемости и управляемости.

Подотчетности в управлении рисками Деятельность структурных подразделений и лиц, участвующих в управлении рисками в банке проверяется внутренним аудитом и структурой мониторинга рисками. Обеспечения подотчетности таких структурных подразделений и лиц, направлены на повышение эффективности управления рисками, и помешать им причинение любых других убытков банку. Оценка и измерение рисков Риски оцениваются по степени риска управления персоналом банка, имеющего определенные аналитические навыки анализа рисков с помощью различных методов, моделей, математических инструментов и систем.

При оценке рисков принимаются во внимание вес, частота встречаемости, сумма возможного ущерба и применяются соответствующие методы управления.

Управление рисками — уже не актуально?

Страховая защита как способ управления банковскими рисками 3. Как следствие, в пяти российских регионах не осталось ни одной локальной кредитной организации. К числу таких территорий относятся Забайкальский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Чеченская Республика и Еврейская автономная область1. Еще пять областей находятся в зоне риска - на их территории числится лишь по одному местному банку.

В сложившихся условиях дальнейшее функционирование на банковском рынкедля многих кредитных организаций становится затруднительным и финансово неустойчивые коммерческие банки пытаются сохранить бизнес, осуществляя процедуры консолидации путем слияний и поглощений.

Общую политику управления рисками в Банке определяет Правление Банка по целями и приоритетами долгосрочной бизнес-политики Банка.

Значительную роль в экономике Узбекистана играют коммерческие банки. Функционируя в период мирового финансово-экономического кризиса, при снижении доходности некоторых традиционных видов банковских операций и увеличении рисков банковской деятельности, коммерческим банкам для повышения эффективности своей деятельности необходимо активно внедрять в банковскую практику новые продукты, услуги и технологии.

Внедрение инноваций позволит банкам оптимально распределять свои ресурсы, минимизировать издержки, совершенствовать каналы доставки банковских продуктов до потребителя, улучшить качество предлагаемых услуг и тем самым повысить эффективность банковской деятельности и обеспечить рост конкурентоспособности банка на финансовом рынке. Сущность и характеристика банковских инноваций Понятие инновационной деятельности банка широкое.

Банковская инновация — это не только создание и внедрение новых продуктов, но и расширение спектра предлагаемых услуг, использование современных технологий, которые открывают клиентам банка различные возможности получения банковских услуг. Инновационные решения охватывают сферу управления банка в целом, его филиалов и минибанков. Инновационные подходы наблюдаются в вопросах оценки кредитоспособности заёмщиков и управления рисками [1;2]. В банковской системе Узбекистана необходимо разработать и внедрить инновации, так как это явится основным механизмом поддержания рентабельности всей деятельности банков в соответствии с процессами, происходящими в экономике страны.

Банковской инновации свойственны следующие особенности:

Место банковских рисков в экономике

Главная задача управления рисками — минимизация рисков в тех пределах, в которых это позволяют текущая рыночная конъюнктура и необходимость как минимум сохранить позиции банка на рынке услуг кредитования, в том числе и в среде малого предпринимательства, если это отвечает приоритетам и целям долговременной кредитной стратегии банка. Основные составляющие управления рисками включают в себя: Это предполагает следующие направления работы по управлению риском: Рассмотрим более подробно данные слагаемые управления рисками банковского кредитования с учетом той специфики, которая складывается при взаимодействии банков с субъектами малого предпринимательства.

На первом этапе согласование суммы кредита диктуется реальной стоимостью инвестиционного проекта плюс затраты на формирование необходимых резервов, которые рассчитываются исходя из характера проекта и сроков его осуществления. При этом занижение суммы кредита под предлогом минимизации рисков в действительности способно эти риски существенно увеличить из-за опасности неполного финансирования проекта и по сути — его срыва на его заключительной стадии.

Построение системы управления рисками банковской деятельности . счете , учитывая реалии российского банковского бизнеса, следует признать.

Промышленная политика и экономика. Совершенствование законодательного регулирования сельскохозяйственного страхования: . , - , , По нашему мнению интегрированное управление рисками — это комплексное и эффективное управление основными существенными рисками, влияющими на банковскую деятельность, с учетом взаимозависимости рисков между собой. Существенные риски — такие риски, негативные последствия от реализации которых оказывают существенное влияние на консолидированный финансовый результат банка, капитал банка, его ликвидность или репутацию, либо на возможность соблюдения требований регулирующих органов.

Процесс интегрированного управления рисками, как правило, включает в себя пять основных этапов:

Наталья Тутова: «Каждый из видов риска необходимо держать под жестким контролем»

Банковские риски как объект управления. Экономическая природа банковских рисков и необходимость управления ими. Виды банковских рисков, их классификация.

Описание термина"Риски банковской деятельности". (наложение ограничений на способность достигать своих бизнес-целей). Однако все эффективные системы управления рисками имеют несколько общих.

Экологический риск Кредитный риск Концентрация кредитного риска проявляется в предоставлении крупных кредитов отдельному заемщику или группе связанных заемщиков, а также в результате принадлежности должников Банка либо к отдельным отраслям экономики, либо к географическим регионам. Кредитный риск возрастает при кредитовании связанных с Банком лиц связанном кредитовании. Минимизация риска - это принятие мер по поддержанию риска на уровне, не угрожающем интересам кредиторов и вкладчиков, устойчивости Банка.

Важнейшим вопросом для Банка является оценка и регулирование рискованности кредитного портфеля, как одного из основных направлений эффективного управления кредитной деятельностью Банка, а главная цель процесса управления кредитным портфелем - обеспечение максимальной доходности при определенном уровне риска. Кредитные операции, становясь приоритетным направлением деятельности Банка, являются и одними из самых рисковых, поэтому оценка рисков по кредитным операциям — важнейшая часть анализа финансовой устойчивости Банка.

Банк придерживается консервативной кредитной политики, стараясь полностью покрывать свои риски. Банк предоставляет заемщикам кредитные продукты только после детальной оценки всех возможных рисков, связанных с деятельностью этих заемщиков. Банк производит диверсификацию кредитного портфеля по группам риска. Банк избегает кредитования заемщиков, связанного с высоким кредитным риском.

Структура кредитного портфеля Банка по срокам размещения средств сбалансирована со сроками привлечения средств по пассивным операциям. Банк избегает осуществлять кредитование заемщиков в случае: Исключение может быть допущено для высокодоходных операций, риск по которым минимизирован ликвидным обеспечением или наличием у заемщика стабильной кредитной истории.

Решение по таким кредитам принимает Кредитный комитет в каждом отдельном случае.

Система управления рисками

Диверсификация источников получения и использования средств банка является одним из самых распространенных способов уменьшения риска. На практике обычно применяются три типа диверсификации: Прибегая к методам диверсификации портфеля ссуд и географической диверсификации, банк предпочитает выдавать кредиты различным компаниям из различных отраслей меньшими суммами на относительно короткий срок и большему количеству заемщиков.

Принцип диверсификации используется не только при управлении кредитным, но и инвестиционным риском. В этом случае осуществляется также диверсификация по видам ценных бумаг и срокам их погашения. Часто применяется метод ступенчатости погашения, предполагающий такой набор ценных бумаг по срокам, чтобы их погашение происходило последовательно.

Управление рисками в коммерческом банке: Банковская деятельность подвержена рискам. Риск - это стоимостное выражение вероятностного события.

финансы, денежное обращение и кредит Количество траниц: Особенности посткризисной модели развития российских коммерческих банков определяются задачами формирования устойчивой национальной финансовой системы, способной противостоять внутренним и внешним угрозам. Российские коммерческие банки и банковская система, в целом, вновь испытывают трудности с ликвидностью в связи с тем, что растет стоимость заимствований на межбанковском рынке.

В связи с этим, банки увеличивают проценты по депозитам, чтобы привлечь деньги с внутреннего рынка и снизить риски ликвидности. Важной составляющей развития отечественных банков в условиях неопределенности и финансовой нестабильности выступает диверсификация портфелей и инструментов, позволяющая минимизировать потери в случае реализации угроз глобальной финансовой экономики.

В условиях неопределенности экономики, субъектам финансового рынка сложно оценить качество систем управления рисками коммерческих банков.

Управление рисками и эффективность бизнеса

Такое определение отражает подход к риску с точки зрения Национального банка в контексте надзора за банками на основе оценки рисков. С точки зрения банка риск — это потенциальная возможность недополучения доходов или уменьшения рыночной стоимости капитала банка вследствие неблагоприятного влияния внешних или внутренних факторов. Такие убытки могут быть прямыми потеря доходов или капитала или косвенными наложение ограничений на способность достигать своих бизнес-целей.

В банке всегда существовал самый ответственный подход к управлению в зависимости от бизнес-потребностей банка и рисков внешней среды.

А также компоненты управления кредитными рисками, осуществление контроля кредитных рисков со стороны Наблюдательного Совета, Правления и высшего менеджмента, организационные структуры, системы и процедуры, выдача кредитов, измерение кредитных рисков, управление кредитом, утверждение кредитов, мониторинг и контроль кредитных рисков, установление лимитов, предоставление полномочий, управление проблемных кредитов. Элементы управления рыночных рисков, осуществление контроля рыночных рисков со стороны Наблюдательного Совета, Правления и высшего менеджмента, организационные структуры, оценка, измерение кредитных рисков, измерение рыночных рисков боле простым методом, накопление рисков, мониторинг рисков, контроль рисков, аудит.

Основной целью управления и контроля валютных рисков является доведение до минимума потерь банковского капитала при формировании активов и пассивов с использованием иностранной валюты. Управление валютным риском осуществляется поэтапно: Выявление риска - определение открытой валютной позиции и опасности ее подвергания риску; Количественная оценка валютного риска; Установление лимитов.

Этому риску склонны все активы и пассивы, чувствительные к изменению процентных ставок Банка. Рассматривается два вида риска ликвидности, который может оказать влияние на деятельность банка: Неспособность сохранения достаточного количества денег и ценных бумаг для выполнения требований, установленных для краткосрочных наличных средств; Невозможность получения дополнительного финансирования.

Риски банковского сектора

Узнай, как дерьмо в"мозгах" мешает тебе больше зарабатывать, и что можно сделать, чтобы ликвидировать его навсегда. Нажми здесь чтобы прочитать!